📌 “초보자도 월가 고수가 될 수 있을까?”

 

전설의 시스템 매매법, 터틀 트레이딩 룰 완전 정리

1980년대 초, 전설적인 트레이더 **리처드 데니스(Richard Dennis)**는
트레이더는 훈련될 수 있다는 믿음을 바탕으로 평범한 사람들을 모아 실험을 합니다.

그 결과?

📈 초보자들이 수백만 달러의 수익을 내는 기적을 만들었고,
그 방법은 지금도 전설로 남아 있습니다.

바로 이것이
👉 터틀 트레이딩 전략입니다.

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🐢 터틀 트레이딩이란?

• 창시자: 리처드 데니스 & 윌리엄 에크하르트
• 핵심 전략: 추세 추종 시스템 매매
• 철학: 시장 예측 X, 가격 행동에 따른 매매
• 성과: 1983~1988년 사이 수천 % 수익률 달성

📌 “가격이 일정 기준을 돌파하면 사고,
정해진 기준 이하로 떨어지면 무조건 판다”는 매우 명확하고 단순한 전략

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✅ 터틀 트레이딩 핵심 룰 5가지

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1️⃣ 진입 기준 – 20일 돌파 전략

• 매수 시점: 종가가 최근 20일 최고가를 돌파할 때
• 매도 시점: 종가가 최근 20일 최저가를 하회할 때 (숏포지션)

📌 예시:

• 20일 최고가가 50달러
• 오늘 종가가 51달러 → 매수

👉 추세가 시작될 때 “늦게라도 따라타는 전략”

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2️⃣ 청산 기준 – 반대 돌파 (10일 or 20일)

• 롱포지션 청산: 종가가 최근 10일 or 20일 최저가를 하회하면
• 숏포지션 청산: 종가가 최근 10일 or 20일 최고가를 돌파하면

📌 추세가 꺾이는 것을 감지하고 신속하게 탈출하는 원칙

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3️⃣ 포지션 규모 조절 – N값을 활용한 리스크 조절

• N값: 최근 20일의 평균 진폭(변동성)
• 한 번의 포지션 규모는 리스크가 계좌의 1~2% 이내가 되도록 설정

📌 가격이 많이 움직이는 자산은 적게, 적게 움직이는 자산은 크게
👉 리스크 기반 분할 매수 전략

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4️⃣ 추가 매수 – 피라미딩(Pyramiding)

• N값의 0.5~1배 상승 시 추가 진입 (최대 4회)
• 수익이 날 때만 비중 확대 (평균단가 상승 구조)

📌 “확실히 먹히는 추세에만 베팅을 늘려라”
👉 손실 줄이고, 수익은 키우는 방법

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5️⃣ 손절매 – 절대적 원칙

• 손절 기준: 진입가에서 2N 이상 손실 발생 시 전량 손절
• 손절은 감정이 아닌 수치 기반으로 철저하게 수행

📌 이 룰 덕분에 터틀들은 크게 잃지 않고, 크게 먹는 구조를 유지할 수 있었음

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🧠 터틀 트레이딩의 특징

 

항목	내용
전략 유형	추세 추종 (Trend Following)
리스크 관리	정량적 손절 + 비중 분산
백테스트 가능성	매우 높음 (완전한 시스템 매매)
수익 구조	소수의 큰 수익 + 다수의 작은 손실
심리적 부담	낮음 (모든 결정을 룰이 해줌)

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🔁 예시 시나리오

자산: 원유 ETF / 현재가: 70달러 / 20일 고점: 72달러

• 1. 72.1달러 돌파 → 매수
  2. 74달러 도달 → 첫 추가 매수
  3. 반대로 68달러 하락 → 손절 (2N 하락 기준)
  4. 10일 최저가 돌파 → 전량 청산

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📌 이 전략의 장단점

 

장점	단점
✔️ 예측 없이 자동매매 가능	❌ 추세 없을 땐 잦은 손절
✔️ 리스크 정량화 → 감정 개입 X	❌ 수익률이 시간에 따라 불규칙
✔️ 검증된 백테스트 기반	❌ 지루하고 멘탈 관리 필요

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💬 실제 터틀 트레이더들이 한 말

“우리는 시장을 예측하지 않았다.
우리는 시장이 움직일 때 그걸 따라갔을 뿐이다.”
– 터틀 출신 트레이더, 커티스 페이스

 

터틀트레이딩?

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